Das Alpha eines Fonds bringt die um das Marktrisiko bereinigte Performance zum Ausdruck. Der Alpha-Faktor wird also von Wertentwicklungen beeinflußt, die auf das spezifische Wertpapierrisiko (unabhängig vom Marktrisiko) zurückzuführen sind. Den marktspezifischen Risikofaktor bezeichnet man als Beta-Faktor. In einer Regressionsanalyse bezeichnet das Alpha den -Achsenabschnitt und das Beta die Steigung der Regressionsgeraden.

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