Delta Hedging
Begriffserklärung Delta Hedging
Absicherung (Hedging) durch eine Optionsposition, bei der sich die Kontraktzahl anhand des
Delta-Faktors berechnen läßt. Optimalerweise werden die
Optionskontrakte dynamisch derart angepaßt, daß die Wertveränderungen der Kassaposition und der Optionsposition ausgeglichen werden. Somit kommt es im optimale Fall zu keiner Veränderung des Gesamtportfoliowerts. Für erfolgreiches
Delta-Hedging ist eine permanente Beobachtung der Gesamtposition zwingend erforderlich, weil die Anzahl der
Optionskontrakte regelmäßig angeglichen werden muß.
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