Absicherung (Hedging) durch eine Optionsposition, bei der sich die Kontraktzahl anhand des Delta-Faktors berechnen läßt. Optimalerweise werden die Optionskontrakte dynamisch derart angepaßt, daß die Wertveränderungen der Kassaposition und der Optionsposition ausgeglichen werden. Somit kommt es im optimale Fall zu keiner Veränderung des Gesamtportfoliowerts. Für erfolgreiches Delta-Hedging ist eine permanente Beobachtung der Gesamtposition zwingend erforderlich, weil die Anzahl der Optionskontrakte regelmäßig angeglichen werden muß.

Titel:		Delta Hedging
Begriff(e):		Delta Hedging
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