Implizite Volatilität
Begriffserklärung Implizite Volatilität
Die implizite
Volatilität, die sich aus der historischen
Volatilität
ergibt, prognostiziert die erwarteten
Kursschwankungen eines
Finanzproduktes über einen bestimmten Zeitraum. Diese Prognose dient
z.B. als Grundlage bei der Preisbestimmung von
Optionen.
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