Straddle
Begriffserklärung Straddle
Unter einem
Straddle versteht man den gleichzeitigen Kauf von
Put- und
Calloptionen zu gleichen Teilen auf einen
Basiswert mit identischem
Basispreis und derselben
Restlaufzeit. Der maximale Verlust ist durch
die
Optionsprämie nach begrenzt. Ein potenzieller
Gewinn ergibt sich,
wenn der
Kurs des
Underlyings über die "Randwerte" hinaus schwankt,
wobei der
Gewinn mit größeren - über die Eckwerte hinausgehenden -
Schwankungen zunimmt und theoretisch unbegrenzt ist.
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