Value at Risk
Begriffserklärung Value at Risk
Der "Value at Risk" (VaR) ist ein statistisches Verfahren zur
Risikokontrolle (auch auf komplexester Portfolioebene möglich). Der VaR
gibt den maximalen Verlust an, der innerhalb eines bestimmten
Zeitrahmens mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau z.B.
95% oder 99%) nicht überschritten wird.
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